Трейдеру, щоб стабільно і довгостроково заробляти на фінансових ринках, необхідно мати прибуткову стратегію торгівлі, грамотно розрахований ризик-менеджмент і здатність керувати власними емоціями.
У цьому огляді приділимо увагу алгоритму розрахунку обсягу торгової позиції. Помилки на цьому етапі можуть навіть за ідеальної стратегії з позитивним математичним очікуванням призвести до втрати рахунку.
Чому розмір торгового лота критично важливий
Будь-яка грамотна торгова стратегія має своє математичне очікування, глибину просідання та відсоток прибутковості. Жодна з найкращих систем не позбавлена збиткових позицій.
Однак досвідчені трейдери знають, що при тестуванні стратегії потрібно звернути увагу на те, скільки угод, закритих по стоп-лоссу поспіль, можливо, і яка при цьому буде максимальна просадка у відсотках.
Відштовхуючись від цього, розраховується ризик на угоду, перевищувати який не можна. Але не забігатимемо вперед.
Припустимо, що трейдер так розподілив свій капітал, що вже на третьому-п'ятому стоп-лоссі його рахунок опинився на межі маржин-колу. При цьому його торгова стратегія обіцяє прибутковість 60% річних. В чому проблема? У неправильному виборі обсягу позиції.
Як правильно розрахувати торговий лот
Основні підходи у визначенні обсягу, яким можна відкривати угоди, поділяються на стратегії від ризику і від капіталу. У першому випадку до уваги береться відсоток від депозиту, яким можна ризикнути в одній позиції. У другому - заздалегідь розраховується сума чи відсоток від рахунку, який відкривається угода.
Методики "від капіталу" підходять для невеликих депозитів і щодо спокійних стратегій, де немає екстремальних просадок та надприбутковості. До того ж, він підійде новачкам або тим, хто перебуває на етапі тестування торгової стратегії.
При розрахунку від ризику алгоритм обчислень передбачає більше розрахунків. Але автоматизувати його можна за допомогою стандартних калькуляторів трейдера або файлу Excel, у який трейдер спочатку закладає формули, а потім просто вводить дані та отримує потрібний торговий обсяг.
Розраховуємо обсяг позиції на підставі допустимого ризику
Припустимо, що протестувавши торгову стратегію, трейдер встановив, що в одній угоді він готовий втратити не більше 2% від депозиту. У цьому випадку за допомогою простої пропорції можна визначити, який лот допустимий у кожній конкретній позиції.
Ось покроковий план розрахунків:
Визначаємо розмір стоп-лосу у пунктах. Він залежить від конкретної точки входу та ринкової конфігурації.
Припустимо, він вийшов 30 пунктів. Для того, щоб зрозуміти скільки це буде в грошах, множимо його на вартість пункту. Дізнатися її по кожній конкретній парі можна в умовах брокера. Якщо вибираємо пару EURUSD, ризик на один лот буде 300 $
Розраховуємо максимальний прийнятний ризик у валюті депозиту для угоди.
Якщо на рахунку 15 000 доларів, а ваш ризик 1%, то в грошах це буде $150.
Складаємо пропорцію:
Ризик на 1 лот = 300 $
Допустимий ризик на х лотів = 150 $
Звідси x = 0,5 лоти
Для того, щоб трейдинг став безпечним, цей алгоритм, бажано автоматизований в Excel, потрібно включити окремим пунктом у чек-лист з відкриття позиції. Невеликі додаткові зусилля збережуть депозит від втрат та дозволять торгувати спокійно та прибутково, контролюючи ризики.
