Трейдеру, для того, чтобы стабильно и долгосрочно зарабатывать на финансовых рынках, необходимо иметь прибыльную стратегию торговли, грамотно рассчитанный риск-менеджмент и способность управлять собственными эмоциями.

В этом обзоре уделим внимание алгоритму расчета объема торговой позиции. Ошибки на этом этапе могут даже при идеальной стратегии с положительным математическим ожиданием привести к потере счета.

Почему размер торгового лота критически важен

Любая грамотная торговая стратегия имеет свое математическое ожидание, глубину просадки и процент доходности. Ни одна из самых лучших систем не лишена убыточных позиций.

Однако опытные трейдеры знают, что при тестировании стратегии нужно обратить внимание на то, сколько сделок, закрытых по стоп-лоссу подряд возможно, и какая при этом будет максимальная просадка в процентах.

Отталкиваясь от этого рассчитывается риск на сделку, превышать который нельзя. Но не будем забегать вперед.

Предположим, что трейдер так распределил свой капитал, что уже на третьем-пятом стоп-лоссе его счет оказался на грани маржин-колла. При этом его торговая стратегия обещает доходность в 60% годовых. В чем проблема? В неправильном выборе объема позиции.

Как правильно рассчитать торговый лот

Основные подходы в определении объема, которым можно открывать сделки, делятся на стратегии “от риска” и “от капитала”. В первом случае в расчет берется процент от депозита, которым можно рискнуть в одной позиции. Во втором - заранее рассчитывается сумма или процент от счета, на который открывается сделка.

Методики “от капитала” подходят для небольших депозитов и относительно спокойных стратегий, где нет экстремальных просадок и сверхдоходности.  К тому же он подойдет новичкам или тем, кто находится на этапе тестирования торговой стратегии.

При расчете “от риска” алгоритм вычислений предполагает больше расчетов. Но автоматизировать его можно с помощью стандартных калькуляторов трейдера или файла Excel, в который трейдер изначально закладывает формулы, а после просто вводит данные и получает нужный торговый объем.

Рассчитываем объем позиции на основании допустимого риска

Предположим, что протестировав торговую стратегию трейдер установил, что в одной сделке он готов потерять не более 2% от депозита. В этом случае с помощью простой пропорции можно определить, какой лот допустим в каждой конкретной позиции.

Вот пошаговый план расчетов:

1. Определяем размер стоп-лосса в пунктах. Он зависит от конкретной точки входа и рыночной конфигурации.

Предположим, он получился 30 пунктов. Для того, чтобы понять, сколько это будет в деньгах, умножаем его на стоимость пункта. Узнать ее по каждой конкретной паре можно в торговых условиях брокера. Если выбираем пару EURUSD, риск на один лот будет 300$

1. Рассчитываем максимальный приемлемый риск в валюте депозита для сделки.

Если на счету 15 000 долларов, а ваш риск 1%, то в деньгах это будет 150$.

1. Составляем пропорцию:

Риск на 1 лот = 300$

Допустимый риск на х лотов = 150$

Отсюда x=0,5 лота

Для того, чтобы трейдинг стал безопасным, этот алгоритм, желательно автоматизированный в Excel, нужно включить отдельным пунктом в чек-лист по открытию позиции. Небольшие дополнительные усилия сохранят депозит от потерь и позволят торговать спокойно и прибыльно, контролируя риски.