Хвильова теорія Елліота: історія та застосування на ринку

Хвильовим аналізом зараз керуються багато трейдерів. А легендарні біржові діячі спромоглися навіть на її підставі передбачити глобальні процеси. Про те, як з'явилася теорія ринкових хвиль і в чому її суть, розбиратиметься в цьому огляді.

Історія хвильової теорії

Автором хвильового аналізу став Ральф Елліот, ім'я якого зараз носить цей метод прогнозування. У 1938 року вийшла його монографія “Принципи хвиль”, де він виклав свою теорію динаміки фінансових ринків.

Проте самому Елліоту не вдалося заробити великого капіталу на своєму відкритті. Пізніше його теорією користувався Р. Пречтер. Він зумів передбачити на її підставі дві значущі фази ринку в минулому тисячолітті: біржовий бум у 1982 році та крах ринку у 1987 році. Проте подальші прогнози були настільки успішними.

Зараз хвильову теорію можна використовувати як концепцію розуміння ринкового руху. А для прогнозів і пошуку точок входу краще свої висновки перевіряти ще раз на підставі інших методів аналізу.

Основні положення хвильової теорії Елліота.

Суть хвиль Елліота полягає в тому, що ринкова динаміка розвивається стрибкоподібно. І висхідна і низхідна тенденції складаються з кількох фаз. Вони складаються з етапів стрімкого зростання або падіння та відкатів.

Трейдери, які торгують за свінг-стратегіями (що відкривають угоди на кілька днів), можуть використовувати загальне розуміння хвиль для того, щоб визначити найбільш сприятливий етап тренду для відкриття позицій. А на відкатах збільшувати обсяг.

Таким чином, технічний аналіз, якщо накласти на нього концепцію хвильової моделі, дасть більше ясності про намір ринку.

Фази ринку відповідно до хвильової теорії

Візуально розвиток динаміки тренда на прикладі хвильової моделі представлено на цій картинці

У першій ринковій фазі розвивається п'ять хвиль, після чого слідує відкат. На першу хвилю припадає початок тренду після зміни тенденції. Зазвичай це сильний рух, після завершення якого слід очікувати відкоту.

Як тільки зростання зупинилося і ціна рушила у протилежному напрямку, відступаючи від досягнутих максимумів, це буде початок другої хвилі. Тим, хто не встиг відкрити покупки раніше, на завершення відкочування можна шукати точку входу в лонг.

Найсильнішою вважається третя хвиля Елліота. На висхідному русі вона дає найбільше зростання, тому вхід у ринок після закінчення другої хвилі, на розвороті, може дати найбільш вигідне співвідношення прибутку та ризику та хороший потенціал заробітку.

Четверта хвиля - це другий відкат тренду, за яким піде нетривалий трендовий рух до піку п'ятої хвилі.

Завершення висхідного руху проходитиме на малих обсягах, тут покупці вже виснажуються, а продавці ще не готові переламати тренд. А після п'ятої хвилі настає фаза корекції, що складається з трьох хвиль – A, B та С.

Підведемо підсумок

Хвильова теорія Елліота хороша для цілісного бачення картини ринку. Фази тренда добре накладати на стратегії, що ґрунтуються на класичному технічному аналізі або комбінувати з індикаторними сигналами.

І хоча для пошуку точок входу хвилі Елліота навряд чи підійдуть, на будь-якому з таймфреймів вони будуть корисні трейдеру для того, щоб приготуватися до зміни фази ринку.