ФРС протестирует банки США на устойчивость к шокам

Федеральная резервная система (ФРС) протестирует способность крупнейших банков США справиться с гипотетической рецессией, которая повлечет за собой резкое снижение финансовых рынков и подъем безработицы до 10%.

Федрезерв ежегодно проводит стресс-тесты с целью оценки возможностей банков противостоять серьезным рыночным и экономическим шокам. В этот раз они будут включать сценарий, при котором серьезная глобальная рецессия приводит к "повышенному стрессу" на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга.

В рамках "крайне неблагоприятного" сценария безработица в США вырастет на 5,75 процентного пункта и достигнет пика в 10% в третьем квартале 2023 года, говорится в сообщении ФРС. Сильное падение экономической активности будет сопровождаться усилением рыночной волатильности и коллапсом цен различных видов активов, включая падение почти на 40% стоимости коммерческой недвижимости. Реальный ВВП США падает более чем на 3,5% в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2023 года.

Стресс-тесты, разработанные для оценки состояния банковской системы страны, позволяют понять, достаточно ли у банка капитала для того, чтобы выдержать существенный спад. В случае провала теста Федрезерв принимает решение об ограничении дивидендных выплат и выкупа акций банком.

В последние годы банки справлялись с тестами, хотя в 2020 году ФРС временно ограничила выплаты дивиденды и запретила buyback, сославшись на необходимость сохранения капитала на время ухудшения ситуации из-за пандемии COVID-19.

В этом году в стресс-тестах будут принимать участие 34 крупных американских банков и подразделений иностранных банков в США.